Magis

Presentazione

Il seminario si propone di affrontare, con un approccio pratico e concreto, alcuni temi cruciali per il trading sui mercati azionari. In particolare si rivolge a tutti gli operatori del settore che intendano perfezionare le proprie competenze attraverso un’analisi degli strumenti e delle tecniche necessarie ad affrontare il mercato utilizzando conoscenze e strumenti evoluti. Durante l’incontro verranno affrontate le criticita’ tipiche di un approccio direzionale beta-based che tenga conto sia dell’aspetto puramente tecnico nella gestione di un portafoglio equity attraverso l’utilizzo di tecniche di trend following e market scanning automatizzato, sia degli eventi importanti i che influenzano la dinamica degli indici (rebalancing) e dei singoli titoli (special situations). Si analizzeranno poi le caratteristiche piu’ rilevanti della gestione di un portafoglio complesso di opzioni, con particolare riferimento alle problematiche relative al book running ed al trading di volatilita’ lungo la curva.

Destinatari dell’evento

  • Operatori della finanza (intermediari finanziari, promotori finanziari, trader, consulenti, assicuratori, ricercatori).
  • Ricercatori e studiosi interessati allo studio dei mercati finanziari e delle strategie di investimento finanziario.

Obiettivi dell’evento

Approfondimento della gestione di un portafoglio di equity trading utilizzando parametri quantitativi e strumenti di analisi tecnica. Trend following e market scanning. Special situations e index rebalancing. Option portfolio management con trading sulla curva di volatilità.

Programma

Prima giornata - Venerdì 6 Giugno 2014
19:00

Accoglienza

Seconda giornata - Sabato 7 Giugno 2014
9:30 - 10:00

Introduzione

L'approccio al rischio

Relatore:
  • Gian Marco Mensi

10:00 - 13:00

La gestione del portafoglio equity: parametri quantitativi e tecnici

L’utilizzo dei parametri quantitativi (beta, R quadro, volatilita’ e VaR) applicati al FTSE-MIB.
Tecniche di trend following.
Market scanning.

Relatori:
  • Stefano Carrara
  • Gian Marco Mensi

13:30

Pranzo

15:00 - 18:00

Index rebalancing e special situations

Analisi dell’indice FTSE-MIB e trading per il rebalancing: opportunita’ e rischi.
Tattiche operative.
Special situations
Il rischio liquidità nei momenti piu’ delicati.

Relatori:
  • Guido Pardini
  • Gian Marco Mensi

19:00

Cena

Terza giornata - Domenica 8 Giugno 2014
9:30 - 11:30

La gestione di un option portfolio

Opzioni: greche e strategie operative.
La gestione di un portafoglio complesso di opzioni
Problematiche di market making.
Opzioni a lungo termine e trading sulla superficie di volatilità.

Relatori:
  • Alberto Poretti
  • Gian Marco Mensi

11:30 - 13:00

Panel Conclusivo

Conclusione del Workshop.

Relatori:
  • Stefano Carrara
  • Alberto Poretti
  • Guido Pardini
  • Gian Marco Mensi

13:00

Conclusione Workshop

Speakers

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Dott. Stefano Carrara

Dott. Stefano Carrara

Trader. Ex agente di cambio, si occupa di trading e analisi tecnica dal 1985. Ha lavorato con vari intermediari italiani ed è’ stato fondatore e gestore del fondo hedge Nibbio.

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Dott. Guido Pardini

Dott. Guido Pardini

Partner di Intermonte. Opera sui mercati da vent’anni. Ha operato come intermediario specializzato in derivati per clienti istituzionali a Euromobiliare e Banca Profilo.

Alberto Poretti

Dott. Alberto Poretti

Consulente sui derivati per Banca Akros. Si occupa di derivati da metà anni Novanta. Ha lavorato a Merrill Lynch e Citibank.

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Dott. Gian Marco Mensi

Dott. Gian Marco Mensi

E’ fondatore ed amministratore della MGM 2037 SRL ed e’ consulente in materia finanziaria della Procura della Repubblica, Tribunale di Milano.
Dal 1990 opera sui mercati, occupandosi in particolare di derivati. Ha gestito i proprietary book di diverse banche tra cui Merrill Lynch, IMI, ABN, ed e’ stato Head of Equity di ABN AMRO Italia.

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